Contagio en la volatilidad entre los mercados de capital y de divisas en México y Brasil (2000-2020)
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چکیده
Se analiza el contagio en volatilidad entre los mercados cambiarios y de valores México Brasil enero/2000 a noviembre/2020. La metodología incluye modelos GARCH univariados: GARCH, APARCH, EGARCH TARCH para análisis la las series multivariados GARCH: DCC ADCC, medir co-movimientos condicional del mercado capitales cambiario, permitiendo determinar existencia contagio. observa que, brasileño, correlación es más fuerte estable que mexicano, confirmando, al menos un periodo cada economía. Las recomendaciones se desprenden durante periodos inestabilidad deben realizar estrategias cobertura cambiaria o, mantener posiciones hasta haya recuperación mercados. limitaciones únicamente incluyen dos economías latinoamericanas, por lo no efecto regional. originalidad radica propuesta empírica, estudio emergentes, han sido escasamente analizadas, así como, aporte información crucial diversificación riesgos.
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ژورنال
عنوان ژورنال: Revista mexicana de economía y finanzas
سال: 2021
ISSN: ['1665-5346']
DOI: https://doi.org/10.21919/remef.v16i0.701